The impact of counterparty risk on credit default swap pricing dynamics

04.04.2012 von

Im renommierten Journal of Credit Risk ist unter diesem Titel ein Artikel erschienen. Simone Westerfeld hat zusammen mit Stefan Morkoetter von der Uni St. Gallen sowie Johanna Pleus untersucht, ob und wie das Gegenparteirisiko die Preise von CDS-Kontrakten beinflussen kann.

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